Algo Operational Risk Capital Modeling

Konsistentere, umfassendere und präzisere Berechnungen der Kapitalunterlegung für das operationelle Risiko

IBM Algo Operational Risk Capital Modeling unterstützt Finanzinstitute bei der Zuordnung der knappen Ressourcen und der Minimierung möglicher Gefahren durch eine Reihe von Analysetools, mit denen sich die Kapitalunterlegung für das operationelle Risiko beurteilen, simulieren und quantifizieren lässt. Es können verschiedene Methoden zur Berechnung der Kapitalunterlegung für das operationelle Risiko eingesetzt werden, z. B. der Basisindikatoransatz (Basic Indicator Approach, BIA), der Standardansatz (Standardized Approach, TSA) und der fortgeschrittene Messansatz (Advanced Measurement Approach, AMA). IBM Algo Operational Risk Capital Modeling verfügt über eine leistungsfähige Engine für die Monte-Carlo-Simulation. Zudem bietet die Lösung zahlreiche Analysetools sowie Statistik- und Skalierungsfunktionen, mit denen Sie die Kapitalunterlegung für das operationelle Risiko präziser berechnen und die geschäftliche Effizienz und Leistung im gesamten Unternehmen steigern können.

Basisindikatoransatz (Basic Indicator Approach) und Standardansatz (Standard Approach)

Fortgeschrittener Messansatz (Advanced Measurement Approach)

Leistungsfähige Funktionen für die Datenanalyse

Engine für die Monte-Carlo-Simulation

Ein Modellkonzept: Modellierung der Kapitalunterlegung für das operationelle Risiko

Algo Operational Risk Capital Modeling

Konsistentere, umfassendere und präzisere Berechnungen der Kapitalunterlegung für das operationelle Risiko

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Ein Modellkonzept: Modellierung der Kapitalunterlegung für das operationelle Risiko